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Si bien esta lista no es técnicamente "mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos ', que cubre una gran parte de intradía para bajar las estrategias cuantitativas de frecuencia y proporciona una buena visión general de la forma en que la equidad se centró cuantos piensan acerca de la predicción de los precios de mercado. Volví a mi lista Top 25 y categorizado cada Algo en una de estas cinco baldes y luego creado este gráfico circular basado en el número agregado de vistas para cada tipo de estrategia. Hay una serie de interesantes conclusiones que cabe extraer de este panorama inicial de la actividad comunitaria. Tal vez la más obvia y predecible de estos es que las estrategias de precios basada se encuentran actualmente en la delantera por un amplio margen - debido, supongo, a la facilidad de acceso a precios equitativos a nivel de minutos y la accesibilidad de la lógica para el impulso y la media de reversión . De hecho no hubo estrategias basadas en valores que hicieron su camino en el Top 25 - que en mi opinión representa un espacio clave de oportunidad en este momento. Más sutil y, desde mi punto de vista ciertamente sesgada, más convincente es la diversidad y calidad de los contenidos y la colaboración en la esfera pública. Habiendo unido al equipo Quantopian de un gran entorno corporativo que trabaja con un pequeño grupo de clientes institucionales, al ver que los 25 algos han clonado más de 13.000 veces, una media de más de 500 clones por estrategia es ... así que es bastante maldito frío. A continuación puede encontrar la cubierta diapositiva de mi presentación: Esta entrada se publicó, el Lunes, 10 de febrero 2014 a las 6:05 pm y está archivada bajo Quantopian. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada mediante el canal RSS 2.0. Ambos comentarios y pings están actualmente cerrados. Análisis de CAPE de Shiller Hoy he estado mirando CABO conjunto de datos de Robert Shiller. Para aquellos que no han oído hablar de esta serie antes, el destacado economista de Yale creó este extenso conjunto de datos (que abarca de 1871) por su libro, Exuberancia irracional. El conjunto de datos incluye: valores del índice S & P 500, ganancias, dividendos, las tasas de interés a largo plazo, y más. Sin embargo, la contribución más interesante es su datos cíclicamente ajustado precio-ganancias (CAPE). La teoría detrás de esto es que, dado que los ciclos económicos en promedio últimos 7-8 años o más, Shiller decidieron suavizar las ganancias en un período de 10 años para ajustar cíclicamente la relación P / E. Como un inversor predominantemente orientado al valor, mi interés principal es analizar el impacto de la CAPE sobre los rendimientos anuales compuestos para los 10 años siguientes. Intuitivamente, esperamos presenciar una relación negativa entre la capa y los rendimientos futuros, según lo informado por Shiller. Por supuesto, este es el caso. Sin embargo, en un esfuerzo por aclarar el impacto de "valor" (menor CAPE) en las declaraciones, he analizado el conjunto de datos 142 años en cortos subperíodos y trazan su relación, lo que permite una interesante interpretación de cómo ha cambiado esta relación valor a través del tiempo. Vea a continuación los enlaces a la base de datos resultante y IPython cuaderno. Como se puede ver en las parcelas, los resultados son muy interesantes. Al parecer, la relación negativa esperada es inexistente entre 1881 y 1911, mientras que con el tiempo se transforma en una relación negativa y algo lineal clara.