Saturday, November 19, 2016

Comercio Algorítmico Para Dummies

Comercio algorítmico para dummies Ya estoy de vuelta con algo completamente diferente para este artículo! Esto es acerca de la negociación algorítmica; como en la escritura de un algoritmo de negociación que automáticamente hará operaciones en su nombre en los mercados de cambio de divisas. ¿Por qué el comercio algorítmico? "Este es un juego de programación blog" Yo escucho llorar. Bueno hasta ahora he estado hablando casi exclusivamente sobre los algoritmos y técnicas en el desarrollo del juego, pero en realidad yo no soy más que un programador de juegos; algoritmos de todo tipo me interesan y más que eso siempre estoy interesado en los pequeños detalles que hacen que los sistemas complejos funcionan, y las finanzas es completamente lleno de pequeños detalles y la jerga que suena impenetrable. Pero, en verdad, en realidad es bastante simple para ponerse en marcha y escribir su primer algoritmo; todo el software está completamente libre, casi cada corredor tiene una cuenta de práctica libre así la barrera de entrada es básicamente cero. Quién es este artículo dirigido? Este artículo está dirigido a programadores que han sido siempre curioso sobre algoritmos de finanzas y comercio, pero nunca se han visto en ella con gran detalle. Peligro, Will Robinson, PELIGRO! Por supuesto, hay que señalar que sería un fantástico mala idea dejar que ninguna de sus primeros algoritmos se ejecutan en una cuenta real porque perderás mucho dinero. Así que por favor no lo hagas. Sólo tiene que utilizar una cuenta de comercio de papel para empezar y copia de prueba utilizando el probador de Estrategia, que voy a hablar más tarde. Fondo Tiene sentido comenzar con una visión general de las operaciones de la forma financiera, y en particular el comercio de divisas realmente funciona. En su comercio de corazón es un intercambio de un activo para una cierta cantidad de dinero; el comprador adquiere el activo y el vendedor gana el precio de venta. Los activos involucrados podrían ser casi cualquier cosa, las más populares son acciones y participaciones, en moneda extranjera, oro, plata, etc. La clave es que el comprador sólo quiere pagar una cierta cantidad y el vendedor quiere ganar una cierta cantidad, y muchas veces éstos valores no coinciden. Si usted toma este ejemplo simple de dos partes tratando de hacer un intercambio y extrapolar a decenas de miles de personas que intercambian el mismo activo necesita alguna forma de gestionar el sistema para todos los compradores y vendedores que participan pueden obtener una visión clara de preguntar de todos los partidos precio u oferta de compra con el fin de obtener la mejor oferta. Lo que usted termina con es lo que se llama el libro de órdenes, que es simplemente una lista de todos los precios de las ofertas de los compradores y todos los vendedores de Pregunta precios ING (a veces también llamados precios de oferta). Un ejemplo para el libro, éste es eur / bitcoins El anterior es un ejemplo de lo que una cartera de pedidos se ve como un activo en particular; en este caso su bitcoin s vende por euros. Se puede ver claramente lo que los compradores están dispuestos a pagar (a la izquierda) y lo que los vendedores están dispuestos a vender al (a la derecha). Otra importante cantidad que aparece es la cantidad que se vendió o compró, esto se explica por sí realmente; simplemente la cantidad del activo que se ofrece a la venta o compra. Se dará cuenta de que los precios Pregunte siempre son más altos que los precios de las ofertas. Esto tiene sentido lógico, porque si los valores son los mismos, o si Pregunta precios eran inferiores a los precios Oferta del intercambio ya habrían tenido lugar y las entradas se habrían retirado de la cartera de pedidos (suponiendo que las cantidades eran las mismas, tanto en la subasta y pregunta). Esto nos lleva claramente a la primera poco de jerga. La propagación. La propagación El diferencial es simplemente la diferencia entre los más bajos Consultar precio y el precio más alto de la subasta. Representa el costo de la negociación - si querías comprar y luego vender directamente después usted terminaría pagando el costo de la extensión para la comodidad de una transacción de instantánea, lo que nos lleva a nuestro siguiente definición. Órdenes de mercado. Las órdenes de mercado Una orden de mercado es una operación que se realiza instantáneamente. Para que esto sea posible, el precio de compra debe ser igual a la más baja Pregunte en la cartera de pedidos (para una compra) y para una venta, el precio de venta debe ser igual al precio más alto de la subasta. Obviamente no tiene sentido para comprar y luego vender al instante, ya que siempre estarías perdiendo dinero (la extensión) en cada uno. Cuando usted pone una orden de mercado, por lo general tienen una idea de que el precio se moverá en su favor antes de entonces ponen la orden opuesta para cerrar el trato. Las órdenes limitadas Los pedidos en el orden-libro son todas las órdenes de límite; precios de compra deseadas de las personas (que son siempre por debajo de la mejor Consultar precio) y los precios de venta (que son siempre por encima del mejor precio de la subasta). Después de una cierta cantidad de tiempo (aunque, tal vez no en casos extremos) una orden se someterá que satisfará el comprador o vendedor en la parte superior de la cartera de pedidos y su acuerdo será llenado. Las personas que hacen pedidos de límite están felices de esperar a que el mercado se mueve a su favor antes de que incluso hacen un trato - aunque esto nunca puede ocurrir, o podrían ocurrir muy rápidamente. Precios de mudanza Entonces, ¿cómo es exactamente lo que los precios 'movimiento' en el primer lugar? En un sentido muy real, el valor de un activo dado está directamente definido por el precio mínimo que alguien está dispuesto a vender en o por el precio máximo que alguien está dispuesto a pagar. La parte superior de la cartera de pedidos tiene esos valores, como ya hemos aprendido, por lo que su tentador pensar esto solo sería definir el precio y por lo tanto sería trivial para controlar artificialmente el valor de un activo colocando cuidadosamente las órdenes de límite en el orden - libro. Sin embargo, existe una complicación relacionada con la cantidad de la orden. La cantidad de una orden define de importancia en la determinación del valor de un activo, la razón de esto es su longevidad. Cuanto mayor sea la cantidad de una orden más tiempo es probable que existan en el orden-book - imaginar a alguien poniendo un fin de vender un millón de manzanas a 0,25 £ por manzana (el más barato). Esta orden es probable que se mantenga en el orden-libro por un tiempo mucho más largo que alguien tratando de vender 10 manzanas. Así que este gran fin de vender manzanas barata comienza a tomar todo el comercio de distancia de los vendedores más pequeños; su única opción es tratar de socavar la gran orden y vender más barato, digamos a £ 0.24 por manzana (o pueden esperar a cabo, por supuesto, pero que podría tener "demasiado" de largo). Finalmente otra gran pedido para vender va a llegar y socavar el orden original, los precios de conducir de esta manera aún más bajos. Finalmente todos estos enormes órdenes serán completamente llenos y los precios empezarán a establecerse de nuevo a los niveles nominales, aunque no pueden regresar hasta donde estaban. Un gran ejemplo de cómo las órdenes grandes pueden moverse precio era en el accidente bitcoin de 19/6/2011 - alguien había hackeado en el mayor intercambio de bitcoin MtGox, robado una gran cantidad de bitcoins y luego trató de venderlos en el mismo sitio. Los precios pasaron de 18 USD / Bitcoin a prácticamente 0 en cuestión de minutos. Esto sucedió porque bitcoin sigue siendo toda una moneda sin liquidez, por lo que grandes volúmenes pueden mover los precios sustancialmente más que en otros mercados más líquidos. Excluyendo los accidentes como el que se muestra arriba, a lo largo de la vida de un activo, el movimiento de precios que está sucediendo en múltiples escalas diferentes; realmente grandes pedidos en coche de las grandes tendencias, seguidos de pedidos más pequeños de conducción mediados de tendencias y los pequeños pedidos que impulsan la acción del precio inmediata. Este comportamiento es lo que le da un mercado un fractal como la naturaleza. Naturaleza fractal-como mercado Por encima se puede ver un ejemplo de esto (de nuevo en USD vs GOLD), donde las principales tendencias están marcados por la línea amarilla, mediados de tendencias se muestran por la línea blanca y las tendencias inmediatas que se muestran en azul. A mediados de tendencias causadas por los pedidos más pequeños vuelven a el precio principal tendencia causada por las órdenes más grandes, así sucesivamente y así sucesivamente. Mandlebrot estudió la naturaleza fractal del precio de la serie en detalle. Un mercado Trending Lo que acabo de describir anteriormente es la base para un mercado con tendencia - donde los precios se están moviendo con fuerza en una dirección general. Esto es causado cuando una secuencia de eventos similar a lo que he descrito anteriormente, pero en una escala masiva. A menudo, esto puede ser provocado por algún tipo de factor externo, como las noticias; dicen que no es un reportaje que une comer manzanas con coeficientes intelectuales más bajos, entonces la mayoría de los vendedores querrán deshacerse de sus existencias de manzanas rápidamente porque nadie va a comprar, por lo que vender a un precio más bajo y otros vendedores unirse y esta cascadas en una tendencia de precios más bajos. Los precios del oro comenzaron una tendencia fuertemente tras la crisis financiera de 2008 La crisis financiera de 2008 provocó una tendencia en el precio del oro como personas perdieron la confianza en los medios tradicionales de inversión. Un mercado que van Un mercado que van es uno donde los precios oscilan entre los distintos niveles diferentes (de nuevo en un fractal como cierto), pero no necesariamente en cualquier dirección ascendente o descendente general clara. GBP vs USD es un mercado históricamente oscila debido a la interrelación de las dos economías El GBPUSD divisas símbolo de par es un mercado históricamente oscila debido a las economías interrelacionadas de los dos países; aunque en los últimos tiempos ha sido en pesada tendencia bajista debido a la libra debilitamiento. Los mercados de divisas Los mercados de divisas, o el mercado de divisas trabajan por el comercio de los pares de divisas, por ejemplo, usted podría negociar GBP / USD y los precios se enumeran en Libras (moneda de base) por dólar (moneda de cotización). La manera los particulares acceder a estos mercados es a través de un intermediario. Un corredor es un intermediario entre los usuarios finales y la red de comunicaciones electrónicas que conecta todos los grandes bancos de inversión, de cobertura y fondos de pensiones juntos y es el medio por el que hacen su comercio. Brokers proporcionan a los usuarios acceso al comercio a cambio de honorarios, que puede ser un cargo fijo por volumen negociado, o simplemente estar oculto dentro de la propagación (corredores sólo tiene que añadir su comisión a precios de oferta y para que los usuarios de colocar una orden de venta tendrán su los precios aumentaron en una pequeña cantidad que luego es tomada por el corredor como ganancia). Hay muchos corredores diferentes en funcionamiento todos con sus propias ventajas y desventajas que usted debe evaluar - comparar cosas como que el broker sin comisión tiene los spreads más bajos, que está regulado por las autoridades financieras o que proporciona la mejor conexión a la ECN (algunos son ni siquiera conectados en absoluto). La plataforma más popular que los usuarios utilizan y apoyan los corredores se llama MetaTrader 4 y es lo que voy a estar hablando en el resto de este artículo, debido a su relativa facilidad de uso, su amplio apoyo y su lenguaje de programación C-como MQL4 que proporciona acceso a la API de toda la funcionalidad de MetaTrader 4 (MT4 de ahora en adelante). Ejemplo broker forex (Afiliado) Los mercados de divisas accesibles para el usuario son ligeramente diferentes en su funcionamiento a lo que he descrito hasta ahora en este artículo principalmente porque nunca se termina la propiedad del activo que está comprando. Esto parece bastante extraño porque rompe con la realidad - ¿cómo se puede vender algo que nunca fue dueño de realidad, por ejemplo? Bueno en Forex se puede! Cada compra debe estar cerrada con una venta y cada venta debe estar cerrada con una compra, por lo que siempre termina siendo el dueño de la moneda base, no la moneda de cotización. Esto tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que se opone a ciertos algoritmos de negociación de ser posible - por ejemplo, no se puede ejecutar un algoritmo de Market-Maker en un broker de Forex porque hay que cerrar todos los oficios con el comercio contrario. Lo más cerca que se puede hacer es lo que se conoce como la rejilla de comercio; pero voy a entrar en estas diferentes técnicas en un artículo posterior. La ventaja de Forex es que usted puede hacer dinero en un mercado a la baja, tendencia porque se puede vender caro y luego volver a comprar cuando los precios son bajos; esto es lo que se conoce como cortocircuito. MetaTrader 4 La interfaz MT4 parece intimidante al principio, pero es realmente muy simple. Interfaz de usuario MT4 La parte principal de la pantalla está ocupada por los precios de cotización de su par de divisas elegido, con los disponibles moneda de par símbolos que se muestran en un panel de la izquierda, el navegador (por la elección de guiones, los indicadores y los algoritmos) en virtud de eso y - en mi creó - el probador de la estrategia de la derecha en la parte inferior. Es importante tener en cuenta que los precios de cotización que se muestran en los gráficos de MT4 sólo representan a los más altos precios de las ofertas de la cartera de pedidos para un par de divisas. La cartera de pedidos completa no está disponible para su visualización - se obtiene sólo el acceso a la parte superior de la cartera de pedidos en el panel de Observación del mercado de la izquierda. MT4 proporciona mucha incorporados indicadores, que son pequeños programas que se ejecutan a través de datos de precios de la serie y de salida algo superpuesto visual a través de los precios. Un ejemplo sencillo sería el indicador de media móvil, que muestra un promedio del precio de la serie con un período determinado (número de muestras) se muestra en rojo. Las medias móviles ayudan a suavizar el ruido en una serie de precios y hacer que el exceso de todos tendencia más clara a expensas de añadir lag. Mover indicador medio Plazos MT4 proporciona un número de diferentes marcos de tiempo por el cual para consultar el precio de la serie de un símbolo particular: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 y MN. M1 a M30 son minutos, H1 a H4 son horas, D1 es día y MN es mes. Cada unidad individual de estas series de tiempo se conoce como 'Bares. Varios diferentes plazos disponibles La razón para proporcionar tantos puntos de vista diferentes de una serie de precios es que ayuda a los comerciantes juzgarán al largo plazo, de mediano plazo y corto plazo las tendencias en una moneda. En general, los plazos inferior hora también contienen el "ruido" más que se define como las operaciones que oscurecen la tendencia general, por lo que muchos de los comerciantes profesionales sólo se ocupan con H4 o mayores plazos que son mucho más fáciles de leer y no requieren tiempos de reacción de rayos. Debe quedar claro que lo que estos plazos representan son en realidad una visión normalizada de la serie de precios; en realidad, las operaciones no se producen en dichos intervalos regularmente espaciados en el tiempo, que se producen como y cuando. Por tanto, lo que se ve en MT4 es en realidad una vista interpolada de la verdadera acción del precio. Además de los precios de oferta en MT4 también tienes acceso a Abra precios, precios altos, bajos precios y cerrar los precios a veces se refiere como OHLC. Este es un artefacto de la normalización de la serie de precios; porque los precios se han normalizado en barras es lógico pensar que los comerciantes les gustaría saber cuál era el precio de salida de la barra (Open), donde los puntos altos y bajos eran y lo que el último precio en el bar era (Close). Toda esta información puede ser codificada en los precio-gráficos como velas. Dos velas en un gráfico, una alcista, uno bajista En el diagrama anterior, la vela izquierda es de color negro para indicar un movimiento alcista y la vela a la derecha es de color blanco que indica un movimiento bajista. Muchas velas en un gráfico de precios Bajista y alcista Términos comerciales: un mercado alcista (o vela) es uno que es o ha subido de precio, mientras que un mercado bajista es uno que ha bajado de precio. Una marca (en la terminología MQL4) es un solo cambio en el precio de la subasta, y es la mayor resolución posible de ver precio-acción. No hay garrapatas predeterminado Ver series de precios en MT4, aunque el panel de Market Watch tiene un gráfico Tick en él que se puede utilizar para ver los cambios entrantes. Las garrapatas son más interesantes cuando se trata de escribir en realidad un algoritmo. Pips y pipetas Un pip es 0.0001 unidades de la moneda de cotización, que solía ser la unidad más baja posible hasta algunos corredores introdujeron pipetas que son diez veces más pequeño de nuevo, que actualmente son la unidad más pequeña. Un punto en MT4 es la unidad más pequeña posible de la moneda de cotización. Lo que esto es en realidad depende de lo que es compatible con su agente, pero por ejemplo en el corredor de 5 dígitos Oanda, un Punto es 0,00001 en EUR / USR y 0.001 en USD / JPY. La parte más interesante de MT4 para los programadores es el lenguaje MQL4. Le sugiero que eches un vistazo a la excelente material de documentación y referencia proporcionada en mql4: El lenguaje es similar a C y tiene un par de tipos integrados básicos, como dobles, enteros y matrices, pero no hay tipos complejos como estructuras o clases. En MT4 se puede escribir indicadores personalizados y algoritmos comerciales personalizados, los cuales se refieren como asesores expertos, o EA. Vamos a empezar con nuestra primera EA! Haga clic derecho en el árbol "Expert Advisors" en el Navegador y eligió 'Crear'. Haga 'Expert Advisor' que se ha seleccionado, a continuación, seleccione "Siguiente". Darle EA un nombre inspirador, como 'Hola Mundo' y haga clic en "Finalizar". A continuación, debe ser presentado con la MetaEditor (que es donde se va a hacer toda la programación) que contiene el esqueleto para su primera EA que debe ser similar a esto:


No comments:

Post a Comment