Cómo Fundido rupturas falsas con la estrategia de Boomerang Publicado 05/06/2009, de 9:00 am EST por Ed Ponsi de TradingMarkets Enlaces relacionados: Los comerciantes de Forex pueden utilizar la estrategia "El Boomerang" a desvanecerse falsas rupturas. La mayoría de las estrategias de comercio de divisas se basan en una tendencia de mercado. Por ejemplo, los mercados de divisas tienen una tendencia a formar tendencias fuertes, y muchas técnicas comerciales tratan de sacar provecho de este rasgo. Otras estrategias se basan en sesiones individuales de un rango de apertura, que es probable que se produzca en momentos de alto volumen y liquidez. Un aspecto que se ha descuidado es la tendencia de los mercados de divisas a la deriva tranquilamente en ciertas horas del día de negociación. Esto plantea la pregunta, ¿es posible utilizar esta tendencia menos obvio mercado a nuestro favor? Después de la sesión de compraventa de divisas de Estados Unidos termina, y antes del inicio de la sesión bursátil de Asia, hay un tramo de varias horas durante el cual el volumen general es normalmente baja. Esta vez sin liquidez del día se produce alrededor de las 5 pm hora de Nueva York. Si bien es cierto que los comerciantes de Australia y Nueva Zelanda están activos en este momento del día, los tres grandes centros de comercio de divisas del mundo, Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón - se encuentran en su mayoría en estado latente. Es durante estas horas que muchos pares de divisas tienden a la deriva sin rumbo, y el medio ambiente bajo volumen hace que cualquier movimiento, especialmente una ruptura, altamente sospechoso. ¿Cuál es la estrategia de Boomerang? ¿Por qué son los brotes que se producen en un volumen bajo consideradas poco fiables? En todas las formas de comercio, una ruptura que se produce en gran volumen se respeta porque cuando los comerciantes están dispuestos a poner dinero real en un vehículo comercial como una acción, de los productos básicos, o la moneda, muestra un alto nivel de compromiso con esa posición. El aumento del volumen es un reflejo de ese compromiso. Mientras que los mercados de divisas son demasiado vasto para permitir la colección de figuras de volumen exacto, se entiende que el volumen normalmente aumenta o disminuye en ciertas horas del día de negociación. Por lo tanto, los brotes que se producen en momentos en que se sabe que son líquidos son más fiables, y las que tienen lugar en momentos de falta de liquidez son mucho menos confiable. Dado que cualquier movimiento que se produce en este momento (17:00 hora de Nueva York) no es fiable y es probable que volver, podemos crear una estrategia que se ha diseñado para sacar provecho de estas falsas rupturas, por "fading" o la negociación con ellos. El concepto Desde las 5 pm hora del Este es considerada por muchos como el inicio de la jornada de compraventa de divisas, también es el momento en que muchos creadores de mercado han optado por cobrar o cobrar intereses. Tenemos que tomar en cuenta este hecho, ya que los operadores de divisas que no prestan atención a los gastos financieros y los créditos pueden ser sorprendido por la cantidad que están pagando, mientras que los que lo hacen se centran en este aspecto de la negociación son frecuentemente zona podrán utilizar créditos de interés para su ventaja. Con el fin de evitar cargos de tasas de interés, los pedidos deben introducirse poco después de las 5 pm hora del Este cuando se utiliza esta estrategia. Esto equivaldría a 22:00 meridiano de Greenwich (GMT), que es la medida estándar de tiempo utilizado por los operadores de divisas. Es importante señalar que GMT no reconoce el horario de verano, que se conoce como "Las horas del verano" en el Reino Unido Por lo tanto, la hora del día para la entrada para que esta estrategia será 21:00 GMT, cuando el horario de verano o de verano Horas están siendo observado. ¿Por qué los comerciantes de la divisa utilizan meridiano de Greenwich como punto de referencia? Imagínese que usted está en el oeste de Estados Unidos, en una conferencia telefónica con varios comerciantes ubicados en Londres, Nueva York y Singapur. Uno de los participantes menciona que se espera una noticia importante para golpear el alambre a las 10 horas. Esto puede crear confusión, debido a que no puede saber qué participante hizo el comentario, o donde se encuentra esa persona. Por lo tanto, no vas a saber si esa persona se estaba refiriendo a mediodía en Londres, el mediodía en Singapur, o mediodía en Nueva York. Sin embargo, si uno de los participantes afirma que las noticias importantes se debe salir al mediodía GMT, no puede haber un malentendido sobre el significado deseado. Todos los comerciantes en la conferencia estarán preparados para una posible volatilidad del mercado a corto plazo en el momento de la nota de prensa. El vehículo comercial específico designado para esta estrategia es el par de divisas euro / dólar. EUR / USD es atractivo para las estrategias comerciales a corto plazo, ya que tiene un margen estrecho. Cuando se trata de estrategias de corto plazo, todos los asuntos de pepita y un margen ligeramente más ancha puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por este motivo, las plataformas de negociación que ofrecen spreads variables puede ser problemático, ya que los diferenciales tienden a ampliar en tiempos ilíquidos de días. Dado que la estrategia se implementa en un momento de baja liquidez, se recomienda una plataforma de margen fijo cuando se utiliza esta estrategia. El plan implica la entrada simultánea de una orden de venta por encima del mercado y de una orden de compra por debajo del mercado. El propósito de la orden de venta es 'fade', o el comercio en contra, un movimiento superior y la orden de compra se ingresa a desvanecerse, o el comercio en contra, un movimiento a la baja. En cualquier caso, el comerciante asume que cualquier movimiento direccional será de corta duración ya que es poco probable que sea mucho volumen detrás de él allí. El movimiento de corto plazo es muy probablemente causado por una orden o un grupo de órdenes que no tienen el poder de mover el mercado en circunstancias normales. Estas órdenes pueden ya menudo lo hacen mover el mercado cuando las condiciones comerciales son 'fina'. Este movimiento debe ser seguido por un retroceso de la tasa de cambio, y es este retroceso que el comerciante busca captar. La orden de venta se encuentra a 15 pips por encima del 'precio de apertura', y de la orden de compra será de 15 pips por debajo del precio de apertura. Dado que esta estrategia sólo se ha diseñado para el par de divisas EUR / USD, se pueden utilizar los parámetros-pip fijo. Si otros pares de divisas fueron elegibles para su uso en esta estrategia, sería imposible utilizar parámetros fijos, debido a las diferencias en la volatilidad y en la difusión entre los distintos pares. Para nuestros propósitos, el precio de apertura será el precio indicado a las 5 pm hora del este, como se describió anteriormente. El stop de protección para la orden de compra y para la orden de venta será de 15 pips de distancia del punto de entrada, lo que crea una relación riesgo-recompensa de 1 a 1 (un pip de riesgo por un pip de recompensa) para este comercio. Esta es una breve estilo 'honda' del comercio que está diseñado para capturar una ganancia rápida y está diseñado para su uso en un momento específico del único día. Si no hay órdenes han ejecutado dentro de dos horas después de la apertura, todas las órdenes abiertas deben ser canceladas. La razón por la que las órdenes deben ser canceladas en este momento es porque los mercados comerciales asiáticos tienden a convertirse en activo alrededor de las 19:00, hora del este, y como resultado se debe esperar un aumento del volumen y la volatilidad. Dado que la estrategia está diseñada para su uso en un entorno comercial de bajo volumen, el aumento de la actividad de los comerciantes en Tokio, Hong Kong y otros centros de mercado de Asia va a crear un entorno comercial que es demasiado líquida para esta estrategia particular. Cuando esto liquidez adicional entra en el mercado, cualquier movimiento en monedas es más probable que tenga volumen real detrás de él, y por lo tanto puede no volver. Una estrategia que se desvanece brotes sería apropiado en estas circunstancias, ya que existe la posibilidad de que las instituciones u otros comerciantes grandes pueden estar comprometidos con el movimiento. Este método de venta es simple pero efectiva, porque los tipos de cambio rara vez hacen grandes movimientos durante la "zona muerta" entre los EE. UU. y sesiones asiáticas. Para que el stop de protección que se alcance, el tipo de cambio para el par EUR / USD tendría que mover 30 pips en una dirección - 15 pips para activar la entrada, más 15 pips más para activar la parada - un movimiento que sería rara en este illiquid tiempo, no volátil del día. Reglas para entrar en el comercio Echemos un vistazo a la estrategia en acción utilizando el gráfico de cinco minutos. El 26 de febrero de 2008, el par EUR / USD se abre en 1.4991. El comerciante coloca una orden de venta de 15 pips por encima, a 1,5006, con una parada en 1.5021, y una orden de compra de 15 pips por debajo, en 1.4976 con un stop en 1,4961. Dentro de los 25 minutos, el tipo de cambio sube a 1,5012, de fácil ejecución de la orden de venta en 1.5006. El comerciante cancela la orden de compra, pero deja la parada en el lugar en 1.5021. El objetivo es el "precio de apertura" de 1.4991, que se alcanza dentro de los 30 minutos siguientes a la entrada (ver figura 1). Figura 1: EUR / USD aparece al punto de entrada, y luego se desvanece rápidamente de nuevo. Fuente: FXtrek IntelliChart, 2001-2008 FXtrek, Inc. El 5 de agosto de 2007, el par EUR / USD par de divisas 'abre' en 1.3510. Inmediatamente, dos órdenes de entrada se colocan, una orden de compra en 1.3495 con una parada situada en 1.3480 y una orden de venta en 1.3525 con una parada situada en 1.3540. Apenas dos velas más tarde, el tipo de cambio se sumerge rápidamente a 1.3789, de fácil ejecución de nuestra orden de compra en 1.3595. El comerciante cancela inmediatamente a la orden de venta, pero mantiene el stop de protección en su lugar en 1.3480. El tipo de cambio inmediato rebota hacia nuestro punto de entrada, y varias velas más tarde, a las 17:45, hora del este, el par ha subido tan alto en 1.3819, de fácil ejecución de nuestra orden de salida en 1.3810. Toda la duración de la operación fue tan sólo 35 minutos. La pareja siguió aumentando después de que se alcance el punto de salida (ver figura 2). Figura 2: El EUR / USD alcanza rápidamente el punto de entrada, y luego rebota más alto. Fuente: FXtrek IntelliChart, 2001-2008 FXtrek, Inc. He aquí otro ejemplo; el 10 de mayo de 2007, el par de divisas EUR / USD abrió en 1.3487 a las 17:00, hora del este. El comerciante coloca una orden de compra en 1.3472, con una parada de 15 pips por debajo de 1.3457. El comerciante también coloca una orden de venta en 1.3502, con una parada de 15 pips en 1.3517. Poco menos de una hora después, a las 17:50, hora del Este, los tipos de cambio salsas a 1.3471, la creación de una entrada. En este momento, el comerciante cancela la orden de venta, pero la parada de protección en 1.3457 permanece en su lugar. A las 19:15, hora del Este, dos horas y quince minutos después de las órdenes originales fueron colocados, el tipo de cambio EUR / USD sube a 1,3489, lo que permite el orden de salida para ejecutar (ver figura 3). Figura 3: diagrama Cinco minutos de EUR / USD el 05.10.07 muestra al aire libre, la entrada y salida. Fuente: FXtrek IntelliChart, 2001-2008 FXtrek, Inc. Esta táctica puede hacer una buena adición al arsenal de un comerciante de las técnicas; está destinado a aquellos "momentos de tranquilidad 'cuando las oportunidades de comercio son raras. La intención es entrar y salir rápidamente, y mientras que las ganancias no son especialmente grandes, el porcentaje de operaciones ganadoras debe ser alto debido a la tendencia del mercado a la deriva en esta época del día. Uno de los puntos más importantes a considerar - esta estrategia asume que el interés será cargado o acreditado en un momento determinado del día. Mientras que muchos creadores de mercado o cobran un interés de crédito a las 17:00 hora del este (17:00), esto no es una práctica uniforme. Reglas para el pago o cobro de intereses varían desde el creador de mercado a otro, así que asegúrese de consultar con su agente para estos detalles importantes antes de intentar poner un comercio con esta estrategia. Cómo Fundido rupturas falsas con la estrategia de Boomerang 06 de marzo 2008 Por Ed Ponsi Los comerciantes de Forex pueden utilizar la estrategia Boomerang a desvanecerse falsas rupturas. La mayoría de las estrategias de comercio de divisas se basan en una tendencia de mercado. Por ejemplo, los mercados de divisas tienen una tendencia a formar tendencias fuertes, y muchas técnicas comerciales tratan de sacar provecho de este rasgo. Otras estrategias se basan en sesiones individuales de un rango de apertura, que es probable que se produzca en momentos de alto volumen y liquidez. Un aspecto que se ha descuidado es la tendencia de los mercados de divisas a la deriva tranquilamente en ciertas horas del día de negociación. Esto plantea la pregunta, ¿es posible utilizar esta tendencia menos obvio mercado a nuestro favor? Después de la sesión de compraventa de divisas de Estados Unidos termina, y antes del inicio de la sesión bursátil de Asia, hay un tramo de varias horas durante el cual el volumen general es normalmente baja. Esta vez sin liquidez del día se produce alrededor de las 5 pm hora de Nueva York. Si bien es cierto que los comerciantes de Australia y Nueva Zelanda están activos en este momento del día, los tres grandes centros de comercio de divisas del mundo, Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón - se encuentran en su mayoría en estado latente. Es durante estas horas que muchos pares de divisas tienden a la deriva sin rumbo, y el medio ambiente bajo volumen hace que cualquier movimiento, especialmente una ruptura, altamente sospechoso. ¿Cuál es la estrategia de Boomerang? ¿Por qué son los brotes que se producen en un volumen bajo consideradas poco fiables? En todas las formas de comercio, una ruptura que se produce en gran volumen se respeta porque cuando los comerciantes están dispuestos a poner dinero real en un vehículo comercial como una acción, de los productos básicos, o la moneda, muestra un alto nivel de compromiso con esa posición. El aumento del volumen es un reflejo de ese compromiso. Mientras que los mercados de divisas son demasiado vasto para permitir la colección de figuras de volumen exacto, se entiende que el volumen normalmente aumenta o disminuye en ciertas horas del día de negociación. Por lo tanto, los brotes que se producen en momentos en que se sabe que son líquidos son más fiables, y las que tienen lugar en momentos de falta de liquidez son mucho menos confiable. Dado que cualquier movimiento que se produce en este momento (17:00 hora de Nueva York) no es fiable y es probable que volver, podemos crear una estrategia que se ha diseñado para sacar provecho de estas falsas rupturas, por la decoloración o el comercio en contra de ellos. El concepto Desde las 5 pm hora del Este es considerada por muchos como el inicio de la jornada de compraventa de divisas, también es el momento en que muchos creadores de mercado han optado por cobrar o cobrar intereses. Tenemos que tomar en cuenta este hecho, ya que los operadores de divisas que no prestan atención a los gastos financieros y los créditos pueden ser sorprendido por la cantidad que están pagando, mientras que los que lo hacen se centran en este aspecto de la negociación son frecuentemente zona podrán utilizar créditos de interés para su ventaja. Con el fin de evitar cargos de tasas de interés, los pedidos deben introducirse poco después de las 5 pm hora del Este cuando se utiliza esta estrategia. Esto equivaldría a 22:00 meridiano de Greenwich (GMT), que es la medida estándar de tiempo utilizado por los operadores de divisas. Es importante señalar que GMT no reconoce el horario de verano, que se conoce como Las horas del verano en el Reino Unido Por lo tanto, la hora del día para la entrada para que esta estrategia será 21:00 GMT, cuando el horario de verano o de Horario de verano están siendo observado. ¿Por qué los comerciantes de la divisa utilizan meridiano de Greenwich como punto de referencia? Imagínese que usted está en el oeste de Estados Unidos, en una conferencia telefónica con varios comerciantes ubicados en Londres, Nueva York y Singapur. Uno de los participantes menciona que se espera una noticia importante para golpear el alambre a las 10 horas. Esto puede crear confusión, debido a que no puede saber qué participante hizo el comentario, o donde se encuentra esa persona. Por lo tanto, no vas a saber si esa persona se estaba refiriendo a mediodía en Londres, el mediodía en Singapur, o mediodía en Nueva York. Sin embargo, si uno de los participantes afirma que las noticias importantes se debe salir al mediodía GMT, no puede haber un malentendido sobre el significado deseado. Todos los comerciantes en la conferencia estarán preparados para una posible volatilidad del mercado a corto plazo en el momento de la nota de prensa. El vehículo comercial específico designado para esta estrategia es el par de divisas euro / dólar. EUR / USD es atractivo para las estrategias comerciales a corto plazo, ya que tiene un margen estrecho. Cuando se trata de estrategias de corto plazo, todos los asuntos de pepita y un margen ligeramente más ancha puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por este motivo, las plataformas de negociación que ofrecen spreads variables puede ser problemático, ya que los diferenciales tienden a ampliar en tiempos ilíquidos de días. Dado que la estrategia se implementa en un momento de baja liquidez, se recomienda una plataforma de margen fijo cuando se utiliza esta estrategia. El plan implica la entrada simultánea de una orden de venta por encima del mercado y de una orden de compra por debajo del mercado. El propósito de la orden de venta es a desaparecer, o el comercio en contra, un movimiento superior y la orden de compra se ingresa a desvanecerse, o el comercio en contra, un movimiento a la baja. En cualquier caso, el comerciante asume que cualquier movimiento direccional será de corta duración ya que es poco probable que sea mucho volumen detrás de él allí. El movimiento de corto plazo es muy probablemente causado por una orden o un grupo de órdenes que no tienen el poder de mover el mercado en circunstancias normales. Estas órdenes pueden ya menudo lo hacen mover el mercado cuando las condiciones comerciales son delgadas. Este movimiento debe ser seguido por un retroceso de la tasa de cambio, y es este retroceso que el comerciante busca captar. La orden de venta se encuentra a 15 pips por encima del precio de apertura, y la orden de compra será de 15 pips por debajo del precio de apertura. Dado que esta estrategia sólo se ha diseñado para el par de divisas EUR / USD, se pueden utilizar los parámetros-pip fijo. Si otros pares de divisas fueron elegibles para su uso en esta estrategia, sería imposible utilizar parámetros fijos, debido a las diferencias en la volatilidad y en la difusión entre los distintos pares. Para nuestros propósitos, el precio de apertura será el precio indicado a las 5 pm hora del este, como se describió anteriormente. El stop de protección para la orden de compra y para la orden de venta será de 15 pips de distancia del punto de entrada, lo que crea una relación riesgo-recompensa de 1 a 1 (un pip de riesgo por un pip de recompensa) para este comercio. Esta es una breve estilo honda del comercio que está diseñado para capturar una ganancia rápida y está diseñado para su uso en un momento específico del único día. Si no hay órdenes han ejecutado dentro de dos horas después de la apertura, todas las órdenes abiertas deben ser canceladas. La razón por la que las órdenes deben ser canceladas en este momento es porque los mercados comerciales asiáticos tienden a convertirse en activo alrededor de las 19:00, hora del este, y como resultado se debe esperar un aumento del volumen y la volatilidad. Dado que la estrategia está diseñada para su uso en un entorno comercial de bajo volumen, el aumento de la actividad de los comerciantes en Tokio, Hong Kong y otros centros de mercado de Asia va a crear un entorno comercial que es demasiado líquida para esta estrategia particular. Cuando esto liquidez adicional entra en el mercado, cualquier movimiento en monedas es más probable que tenga volumen real detrás de él, y por lo tanto puede no volver. Una estrategia que se desvanece brotes sería apropiado en estas circunstancias, ya que existe la posibilidad de que las instituciones u otros comerciantes grandes pueden estar comprometidos con el movimiento. Este método de venta es simple pero efectiva, porque los tipos de cambio rara vez hacen grandes movimientos durante la zona muerta entre los EE. UU. y sesiones asiáticas. Para que el stop de protección que se alcance, el tipo de cambio para el par EUR / USD tendría que mover 30 pips en una dirección de 15 pips para activar la entrada, más 15 pips más para desencadenar el detener un movimiento que sería raro en illiquid este tiempo, no volátil del día. Reglas para entrar en el comercio Vamos a echar un vistazo a la estrategia en acción utilizando el gráfico de cinco minutos. El 26 de febrero de 2008, el par EUR / USD se abre en 1.4991. El comerciante coloca una orden de venta de 15 pips por encima, a 1,5006, con una parada en 1.5021, y una orden de compra de 15 pips por debajo, en 1.4976 con un stop en 1,4961. Dentro de los 25 minutos, el tipo de cambio sube a 1,5012, de fácil ejecución de la orden de venta en 1.5006. El comerciante cancela la orden de compra, pero deja la parada en el lugar en 1.5021. El objetivo es el precio de apertura de 1.4991, que se alcanza dentro de los 30 minutos siguientes a la entrada (ver figura 1). Figura 1: EUR / USD aparece al punto de entrada, y luego se desvanece rápidamente de nuevo. Fuente: FXtrek IntelliChart, 2001-2008 FXtrek, Inc. El 5 de agosto de 2007, el par de divisas EUR / USD abre a 1,3510. Inmediatamente, dos órdenes de entrada se colocan, una orden de compra en 1.3495 con una parada situada en 1.3480 y una orden de venta en 1.3525 con una parada situada en 1.3540. Apenas dos velas más tarde, el tipo de cambio se sumerge rápidamente a 1.3789, de fácil ejecución de nuestra orden de compra en 1.3595. El comerciante cancela inmediatamente a la orden de venta, pero mantiene el stop de protección en su lugar en 1.3480. El tipo de cambio inmediato rebota hacia nuestro punto de entrada, y varias velas más tarde, a las 17:45, hora del este, el par ha subido tan alto en 1.3819, de fácil ejecución de nuestra orden de salida en 1.3810. Toda la duración de la operación fue tan sólo 35 minutos. La pareja siguió aumentando después de que se alcance el punto de salida (ver figura 2). Figura 2: El EUR / USD alcanza rápidamente el punto de entrada, y luego rebota más alto. Fuente: FXtrek IntelliChart, 2001-2008 FXtrek, Inc. He aquí otro ejemplo; el 10 de mayo de 2007, el par de divisas EUR / USD abrió en 1.3487 a las 17:00, hora del este. El comerciante coloca una orden de compra en 1.3472, con una parada de 15 pips por debajo de 1.3457. El comerciante también coloca una orden de venta en 1.3502, con una parada de 15 pips en 1.3517. Poco menos de una hora después, a las 17:50, hora del Este, los tipos de cambio salsas a 1.3471, la creación de una entrada. En este momento, el comerciante cancela la orden de venta, pero la parada de protección en 1.3457 permanece en su lugar. A las 19:15, hora del Este, dos horas y quince minutos después de las órdenes originales fueron colocados, el tipo de cambio EUR / USD sube a 1,3489, lo que permite el orden de salida para ejecutar (ver figura 3). Figura 3: diagrama Cinco minutos de EUR / USD el 05.10.07 muestra al aire libre, la entrada y salida. Fuente: FXtrek IntelliChart, 2001-2008 FXtrek, Inc. Esta táctica puede hacer una buena adición a un arsenal de los comerciantes de las técnicas; está destinado a aquellos momentos de tranquilidad cuando las oportunidades de comercio son raras. La intención es entrar y salir rápidamente, y mientras que las ganancias no son especialmente grandes, el porcentaje de operaciones ganadoras debe ser alto debido a la tendencia mercados a la deriva en esta época del día. Uno de los puntos más importantes a considerar esta estrategia asume que el interés será cargado o acreditado en un momento determinado del día. Mientras que muchos creadores de mercado o cobran un interés de crédito a las 17:00 hora del este (17:00), esto no es una práctica uniforme. Reglas para el pago o cobro de intereses varían desde el creador de mercado a otro, así que asegúrese de consultar con su agente para estos detalles importantes antes de intentar poner un comercio con esta estrategia. Ed Ponsi es el Presidente de EdPonsi y FXEducator. Él es un orador dinámico que tiene aparece regularmente en CNBC, CNN y Fox Business Network. Su libro, Patrones y las probabilidades de Forex, ya está disponible en EdPonsi y de las principales tiendas de libros. Un comerciante y dinero gerente profesional experimentado, Ed ha aconsejado a los fondos de cobertura, los comerciantes institucionales e individuos de todos los niveles de habilidad y experiencia. DVD de la serie Eds, FXEducator: Forex Trading con Ed Ponsi está disponible en fxeducator y desde selectos distribuidores en todo el mundo.
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